Сравнение GNXIX с AGLOX
GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.95%/yr vs 11.65%/yr for AGLOX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 21.91%.
GNXIX
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -16.23%
- 6 месяцев
- -29.97%
- С начала года
- -16.14%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
AGLOX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 19.73%
- С начала года
- 21.91%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам GNXIX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -16.14% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
AGLOX Ariel Global Fund | 21.91% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 3.93% |
Correlation
The correlation between GNXIX and AGLOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between GNXIX and AGLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
GNXIX
AGLOX
Сравнение GNXIX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.10 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 11.30 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и AGLOX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и AGLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNXIX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -24.72% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -10.66% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -12.94% | -18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -16.77% | -29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.99% | -3.79% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -3.36% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 2.92% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и AGLOX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Ariel Global Fund (AGLOX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNXIX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 4.57% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 12.43% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 14.34% | +26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 12.98% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 13.18% | +11.46% |
Сравнение комиссий GNXIX и AGLOX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и AGLOX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AGLOX в 13.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.43% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.42% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNXIX and AGLOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.92%) compared to AGLOX (4.57%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs AGLOX's -24.72%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNXIX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор