Сравнение GNR с COPA
GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index while COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GNR returned 43.06% vs 119.17% for COPA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности GNR и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 24.62%.
GNR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.69%
COPA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.03%
- 1 год
- 119.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNR и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 20.29% | 28.68% | -10.81% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 24.62% | 100.86% | -14.59% |
Correlation
The correlation between GNR and COPA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between GNR and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNR vs. COPA — Ранг доходности на риск
GNR
COPA
Сравнение GNR c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 4.27 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.24 | 14.24 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 3.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.50 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок GNR и COPA
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -34.72% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -28.05% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.52% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -9.60% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 8.40% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и COPA
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у Themes Copper Miners ETF (COPA) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 14.18% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 33.11% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 38.99% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 38.09% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 38.09% | -16.22% |
Сравнение комиссий GNR и COPA
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и COPA
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности COPA в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.42% | 4.26% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.47% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
GNR and COPA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.18%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 119.17% vs 43.06% for GNR. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 119.17% return vs 43.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.
COPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.47% for GNR.
GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNR и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор