Сравнение COPA с UX
COPA (Themes Copper Miners ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill. COPA is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, COPA returned 99.76% vs -0.88% for UX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COPA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности COPA и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -5.87%.
COPA
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 99.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 13.98% | 104.19% |
UX Roundhill Uranium ETF | -5.87% | 18.96% |
Correlation
The correlation between COPA and UX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. UX — Ранг доходности на риск
COPA
UX
Сравнение COPA c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.04 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -0.07 | +11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и UX
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки UX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -24.92% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -24.92% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -23.84% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -10.58% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 12.97% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и UX
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Roundhill Uranium ETF (UX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 7.95% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.16% | 24.25% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.67% | 34.10% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 35.99% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 35.99% | +3.28% |
Сравнение комиссий COPA и UX
COPA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и UX
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности UX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.74% | 4.26% | 1.33% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.57% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and UX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (17.52%) compared to UX (7.95%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs UX's -24.92%.
On 1-year performance, COPA leads with 99.76% vs -0.88% for UX. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 99.76% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
COPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.57% for UX.
COPA is categorized as Copper, while UX is Uranium. They also come from different issuers: Themes and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for COPA and 0.75% for UX.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор