PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPA с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPA с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPA (Themes Copper Miners ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both Commodity Producers Equities funds - COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index while URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, COPA returned 125.91% vs 61.26% for URA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPA charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности COPA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Copper Miners ETF (COPA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPA показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 17.93%.

COPA

1 день
-2.67%
1 месяц
19.35%
С начала года
25.73%
6 месяцев
38.86%
1 год
125.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPA и URA

2026 (YTD)20252024
COPA
Themes Copper Miners ETF		25.73%100.86%-14.59%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-4.59%

Correlation

The correlation between COPA and URA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.53

The correlation between COPA and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Copper Miners ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с COPA:
COPA с LIMICOPA с GNRCOPA с CLODCOPA с BOTTCOPA с UXCOPA с CSNRCOPA с LIT
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

COPA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPA
Ранг доходности на риск COPA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPAURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.23

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.86

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.17

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

4.58

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPA на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPAURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.23

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

-0.05

+1.57

Просадки

Сравнение просадок COPA и URA

Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-93.54%

+58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.05%

-28.43%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-42.81%

+40.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-75.01%

+65.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

13.40%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COPA и URA

Текущая волатильность для Themes Copper Miners ETF (COPA) составляет 14.11%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что COPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

15.94%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.12%

38.29%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

50.19%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.12%

43.62%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

37.73%

+0.39%

Сравнение комиссий COPA и URA

COPA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPA и URA

Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPA
Themes Copper Miners ETF		3.39%4.26%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

COPA and URA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to COPA (14.11%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs URA's -93.54%.

On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 61.26% for URA. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 14.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 61.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.39% for COPA.

COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for COPA and 0.69% for URA.

COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPA и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор