PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOM с JDOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).

GNOM и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOM и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOM и JDOC

2026 (YTD)202520242023
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		-2.79%18.65%-15.99%25.22%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -3.14%.

GNOM

1 день
1.02%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
12.23%
1 год
44.15%
3 года*
-3.13%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
—

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с SMH
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC

Сравнение комиссий GNOM и JDOC

GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF

Доходность на риск

GNOM vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMJDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.47

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.75

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.62

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

1.53

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.47

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.62

-0.75

Корреляция

Корреляция между GNOM и JDOC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и JDOC

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности JDOC в 0.91%

TTM202520242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.41%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNOM и JDOC

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и JDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOMJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-20.87%

-54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-9.68%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.83%

-6.17%

-53.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.12%

-7.01%

-33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.95%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и JDOC

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOMJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

5.65%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

9.95%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

17.05%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

14.32%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.30%

14.32%

+19.98%