Сравнение GNMFX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMFX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMFX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMFX PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund | -0.10% | 3.09% | 2.38% | 4.89% | -5.25% | 1.40% | 3.17% | 6.43% | 2.09% | 2.41% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
GNMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 1.88%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMFX и USMTX
GNMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
GNMFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
GNMFX
USMTX
Сравнение GNMFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMFX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.86 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 6.92 | -5.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.29 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 6.97 | -5.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 36.30 | -33.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.86 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 2.60 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 2.09 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между GNMFX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMFX и USMTX
Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMFX PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund | 3.38% | 3.61% | 3.48% | 2.68% | 1.98% | 2.17% | 2.24% | 2.59% | 2.45% | 0.89% | 0.17% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMFX и USMTX
Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -1.98% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -0.40% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -1.92% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.30% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.19% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.08% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMFX и USMTX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.22% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.40% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 0.70% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 0.72% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.75% | +2.18% |