Сравнение GNMA с OWNS
GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. GNMA is passively managed, while OWNS is actively managed. Over the past year, GNMA returned 5.74% vs 5.93% for OWNS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for OWNS.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и OWNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у OWNS с доходностью 1.23%.
GNMA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.23%
OWNS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNMA и OWNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 1.44% | 8.25% | 3.24% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 1.23% | 7.75% | 3.65% |
Correlation
The correlation between GNMA and OWNS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between GNMA and OWNS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNMA vs. OWNS — Ранг доходности на риск
GNMA
OWNS
Сравнение GNMA c OWNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNMA | OWNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.97 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 5.43 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNMA и OWNS
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки OWNS в -5.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и OWNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNMA | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -5.39% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.03% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.82% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -1.55% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.09% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и OWNS
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) имеют волатильность 1.32% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNMA | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.31% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.23% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.46% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.38% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.38% | -0.24% |
Сравнение комиссий GNMA и OWNS
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OWNS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и OWNS
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности OWNS в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.20% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.27% | 4.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNMA and OWNS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNMA has higher volatility (1.32%) compared to OWNS (1.31%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs OWNS's -5.39%.
On 1-year performance, OWNS leads with 5.93% vs 5.74% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNS has performed better with a 5.93% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for OWNS.
OWNS has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.20% for GNMA.
They also come from different issuers: iShares and CCM. Their fees differ too: 0.15% for GNMA and 0.30% for OWNS.
GNMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNMA и OWNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор