PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NWMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с NWMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NWMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и NWMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		-1.70%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%13.50%19.70%-8.44%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у NWMSX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции GMXAX превзошли акции NWMSX по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.88% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

NWMSX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.50%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Destination 2040 Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NDMAXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с NWHVXNWMSX с FRQKXNWMSX с GBIAXNWMSX с GIIAXNWMSX с FRHMXNWMSX с LTFIX

Сравнение комиссий GMXAX и NWMSX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NWMSX в 0.38%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. NWMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NWMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNWMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.27

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.83

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.80

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.93

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NWMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NWMSX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NWMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNWMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между GMXAX и NWMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NWMSX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NWMSX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.88%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NWMSX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке NWMSX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NWMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXNWMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-55.33%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.99%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-30.39%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-32.80%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.54%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-9.39%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.04%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NWMSX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXNWMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.99%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

7.70%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

12.68%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

14.22%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

15.15%

+6.13%