PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLSX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWLSX с GMRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

NWLSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NWLSX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLSX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund		-1.60%16.16%10.17%17.00%-17.70%13.33%12.81%18.63%-8.01%15.06%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, NWLSX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции NWLSX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.36% соответственно.

NWLSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.91%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.70%

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2035 Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWLSX:
NWLSX с VTTHXNWLSX с NWHQXNWLSX с GBIAXNWLSX с FRQHXNWLSX с FFGZXNWLSX с GMXAXNWLSX с NWHVX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NWXEXGMRAX с NADCXGMRAX с NDMAX

Сравнение комиссий NWLSX и GMRAX

NWLSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund

Доходность на риск

NWLSX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLSX
Ранг доходности на риск NWLSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLSX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLSXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.63

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.76

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.58

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWLSX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLSX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLSX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLSXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Корреляция

Корреляция между NWLSX и GMRAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLSX и GMRAX

Дивидендная доходность NWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GMRAX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund		8.60%8.36%14.07%7.04%2.15%9.62%5.85%6.95%11.27%7.78%6.64%5.43%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок NWLSX и GMRAX

Максимальная просадка NWLSX за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLSX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLSXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-59.36%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-13.93%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-32.00%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-41.78%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-8.00%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-12.67%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.74%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLSX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) составляет 4.43%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что NWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLSXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.52%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

14.55%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

23.32%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

22.66%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

23.50%

-9.79%