PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с NWISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и NWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		-1.41%14.63%8.73%15.11%-16.85%11.16%12.13%17.47%-7.35%14.17%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у NWISX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции GMXAX превзошли акции NWISX по среднегодовой доходности: 8.64% против 6.93% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

NWISX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
12.07%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Destination 2030 Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NADCXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с NWISX:
NWISX с DGRONWISX с GIIAXNWISX с FFGZXNWISX с FRQKXNWISX с FRHMXNWISX с FRKMXNWISX с FRQHX

Сравнение комиссий GMXAX и NWISX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NWISX в 0.38%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. NWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NWISX
Ранг доходности на риск NWISX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWISX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWISX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWISX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWISX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.91

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.84

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.94

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NWISX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между GMXAX и NWISX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NWISX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NWISX в 7.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		7.66%7.48%13.04%7.29%3.01%9.66%5.40%6.21%11.67%7.96%7.01%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NWISX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NWISX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXNWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-49.97%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-6.79%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-28.31%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-28.31%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.38%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.00%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.57%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NWISX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXNWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.76%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

5.61%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

9.28%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

11.39%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

11.89%

+9.39%