PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с GABVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		3.28%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		3.39%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMXAX показывает доходность 3.28%, а GABVX немного выше – 3.39%. За последние 10 лет акции GMXAX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.37% соответственно.

GMXAX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.41%
1 год
15.29%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.73%

GABVX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.78%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.89%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NADCXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий GMXAX и GABVX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.67

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.34

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.31

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

10.37

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между GMXAX и GABVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и GABVX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности GABVX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.62%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.65%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и GABVX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-63.09%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.10%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-26.99%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-39.69%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.03%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.53%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.66%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и GABVX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.90%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.79%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

16.13%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

16.24%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

17.54%

+3.74%