Сравнение GMWZX с TDIFX
GMWZX (GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, GMWZX returned 7.29%/yr vs 5.10%/yr for TDIFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMWZX charges 0.36%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и TDIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции GMWZX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.29% против 5.10% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.29%
TDIFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам GMWZX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 5.47% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.71% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Correlation
The correlation between GMWZX and TDIFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between GMWZX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMWZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
GMWZX
TDIFX
Сравнение GMWZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.45 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 15.02 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и TDIFX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и TDIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMWZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -12.21% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -2.61% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -3.51% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -12.21% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -12.21% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.16% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -1.75% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.58% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и TDIFX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMWZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.01% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 2.50% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 3.33% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 5.89% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 5.06% | +3.99% |
Сравнение комиссий GMWZX и TDIFX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и TDIFX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности TDIFX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.17% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 1.99% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMWZX and TDIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMWZX has higher volatility (2.28%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, GMWZX dropped -51.44% vs TDIFX's -12.21%.
TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMWZX и TDIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор