Сравнение GMWZX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.55% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и PLTZX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
GMWZX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
GMWZX
PLTZX
Сравнение GMWZX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.52 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.38 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.66 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и PLTZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и PLTZX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и PLTZX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -34.01% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -11.51% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -26.79% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -34.01% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -6.04% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -4.67% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.38% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и PLTZX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 3.41%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.97% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 9.33% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 15.97% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 15.44% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 15.96% | -6.93% |