Сравнение GMWZX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции GMWZX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.84% против 3.95% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и FFGZX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
GMWZX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
GMWZX
FFGZX
Сравнение GMWZX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.33 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.23 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.26 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и FFGZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и FFGZX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и FFGZX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -14.94% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.33% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -14.94% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -14.94% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.30% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.29% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.80% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и FFGZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.06% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.89% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 4.42% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.04% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 4.39% | +4.64% |