PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWEX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWEX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWEX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.32%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GMLGXGMWEX с GPTUX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с BIIEX

Сравнение комиссий GMWEX и GSINX

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GMWEX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWEXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.80

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.87

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

7.54

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWEX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWEXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.81

-0.67

Корреляция

Корреляция между GMWEX и GSINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и GSINX

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и GSINX

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWEXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-28.80%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.74%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-25.46%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.22%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-4.88%

-26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.17%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и GSINX

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWEXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.86%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.41%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

12.49%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.44%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.77%

+0.40%