PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMWEX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWEX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 8.37% против 8.87% соответственно.


GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuideMark World ex-US Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий GMWEX и FSGEX

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

GMWEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMWEXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.70

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.26

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.36

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

9.13

-0.15

GMWEX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMWEXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.23

Корреляция

Корреляция между GMWEX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и FSGEX

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности FSGEX в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и FSGEX

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


GMWEXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-34.74%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.24%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-29.66%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-34.74%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.59%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-8.51%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.90%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и FSGEX

Текущая волатильность для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) составляет 7.47%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMWEXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.91%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.22%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.32%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.20%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.14%

+0.03%