PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWEX с FAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWEX с FAOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWEX (GuideMark World ex-US Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GMWEX returned 8.55%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GMWEX charges 1.15%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и FAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.17% соответственно.

GMWEX

1 день
-0.77%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.96%
1 год
18.99%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.55%

FAOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.34%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWEX и FAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		6.02%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		0.00%14.93%4.63%20.01%-24.61%18.90%14.71%27.39%-15.10%29.66%

Correlation

The correlation between GMWEX and FAOAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.93

Over the past year, the correlation between GMWEX and FAOAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GPTCXGMWEX с GMLVX
Часто сравнивают с FAOAX:
FAOAX с FOCPXFAOAX с FAOIXFAOAX с SIMYXFAOAX с KGIIXFAOAX с IVFIXFAOAX с GSINXFAOAX с ANDIX

Доходность на риск

GMWEX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FAOAX
Ранг доходности на риск FAOAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWEXFAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.22

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.25

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.28

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

-0.48

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWEX vs. FAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FAOAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и FAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWEXFAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.22

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.30

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и FAOAX

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и FAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWEXFAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-60.03%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.29%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-13.99%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-36.50%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-36.50%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.87%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-14.55%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.00%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и FAOAX

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWEXFAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.00%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

3.98%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

9.14%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.72%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.68%

-0.45%

Сравнение комиссий GMWEX и FAOAX

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и FAOAX

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности FAOAX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		8.54%8.54%1.33%0.74%0.38%2.12%0.00%1.37%4.64%3.64%1.75%0.38%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		13.81%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%

Часто задаваемые вопросы

GMWEX and FAOAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMWEX has higher volatility (4.05%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GMWEX dropped -70.00% vs FAOAX's -60.03%.

GMWEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWEX и FAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор