Сравнение GMWEX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | -1.98% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 6.30% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 8.05%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и ANDIX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
GMWEX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
GMWEX
ANDIX
Сравнение GMWEX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.42 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.30 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.99 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и ANDIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и ANDIX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.94%, что больше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.94% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и ANDIX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -27.59% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.76% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -27.59% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -27.59% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -8.31% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -5.33% | -25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.35% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и ANDIX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.12% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.12% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 12.93% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 12.75% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.44% | +2.71% |