Сравнение GMWAX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции GMWAX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.83% против 4.60% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и MHESX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MHESX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMWAX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
GMWAX
MHESX
Сравнение GMWAX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.30 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.95 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.35 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 6.14 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.30 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и MHESX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и MHESX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и MHESX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -46.01% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -10.87% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -36.05% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -36.05% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.64% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -11.76% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.74% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и MHESX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеют волатильность 4.25% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 7.93% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.57% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 15.16% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 14.78% | -4.48% |