PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWAX с MHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).

GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWAX и MHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		3.33%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.55%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции GMWAX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 3.08% соответственно.

GMWAX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.07%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.83%

MHEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с PMFYXGMWAX с IPIRXGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GOFIX
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с TRXAXMHEIX с HGLBMHEIX с FFAAX

Сравнение комиссий GMWAX и MHEIX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund

Доходность на риск

GMWAX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXMHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.10

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.58

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.55

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

4.63

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа MHEIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.10

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между GMWAX и MHEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и MHEIX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности MHEIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.72%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.81%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и MHEIX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и MHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWAXMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-16.95%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-4.54%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-13.62%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-16.95%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.36%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-2.48%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и MHEIX

GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWAXMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.60%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

5.77%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

6.45%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

5.54%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

5.21%

+5.09%