Сравнение GMWAX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 6.83% против 7.62% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и GMCDX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GMWAX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GMCDX
Сравнение GMWAX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.12 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 4.54 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.76 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.55 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 17.85 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.12 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и GMCDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GMCDX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GMCDX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -68.24% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -5.69% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -26.02% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -26.02% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -3.56% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -17.75% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.14% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GMCDX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.27% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 3.92% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 6.72% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 11.16% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 9.31% | +0.99% |