Сравнение GMWAX с GMCDX
GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) are both mutual funds - GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.61%/yr vs 7.84%/yr for GMCDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.53%/yr for GMCDX.
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMWAX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции GMCDX немного впереди с 7.84%.
GMWAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.61%
GMCDX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам GMWAX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 12.62% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 8.52% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Correlation
The correlation between GMWAX and GMCDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.43 |
The correlation between GMWAX and GMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMWAX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GMCDX
Сравнение GMWAX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 2.26 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 6.90 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 29.90 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 5.02 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GMCDX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GMCDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMWAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -68.24% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -3.85% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -9.00% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -26.02% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -26.02% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.16% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -17.65% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.89% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GMCDX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.52% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 4.38% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 5.30% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 11.20% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 9.33% | +1.02% |
Сравнение комиссий GMWAX и GMCDX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GMCDX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GMCDX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 5.78% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.33% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
GMWAX and GMCDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMWAX has higher volatility (2.94%) compared to GMCDX (1.52%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GMCDX's -68.24%.
GMCDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор