PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с GCAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWAX с GCAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) are both mutual funds - GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GCAVX is a Small Cap Value Equities fund managed by GMO. Over the past 5 years, GMWAX returned 6.52%/yr vs 9.86%/yr for GCAVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.42%/yr for GCAVX.

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и GCAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у GCAVX с доходностью 15.46%.

GMWAX

1 день
-0.09%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.09%
1 год
29.44%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.61%

GCAVX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
15.46%
6 месяцев
15.75%
1 год
40.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и GCAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.62%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%5.93%
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		15.46%15.27%11.16%22.72%-14.22%35.66%2.38%7.27%

Correlation

The correlation between GMWAX and GCAVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г.

0.80

The correlation between GMWAX and GCAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

GMO U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с GOFIX
Часто сравнивают с GCAVX:
GCAVX с TSLTXGCAVX с SSCVXGCAVX с VSCAXGCAVX с GIOTXGCAVX с AVALXGCAVX с GABFXGCAVX с WSCVX

Доходность на риск

GMWAX vs. GCAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GCAVX
Ранг доходности на риск GCAVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c GCAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXGCAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.12

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
3.03

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.36

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.72

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

13.03

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. GCAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа GCAVX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и GCAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXGCAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.12

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и GCAVX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GCAVX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GCAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWAXGCAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-48.22%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-10.64%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-26.15%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-26.15%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.25%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.55%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.04%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и GCAVX

Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 2.94%, в то время как у GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWAXGCAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.16%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

12.64%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

18.69%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

21.91%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

26.63%

-16.28%

Сравнение комиссий GMWAX и GCAVX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GCAVX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и GCAVX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GCAVX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		2.54%2.94%1.68%1.85%10.92%41.19%1.54%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Часто задаваемые вопросы

GMWAX and GCAVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAVX has higher volatility (5.16%) compared to GMWAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GCAVX's -48.22%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GCAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор