PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMVM.DE с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMVM.DE с VUSA.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

GMVM.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMVM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Sustainable Moat Focus. Фонд был запущен 16 окт. 2015 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMVM.DE и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMVM.DE и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMVM.DE
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		-6.75%-4.56%17.59%14.37%-14.38%36.91%2.73%38.45%2.27%7.97%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.64%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-0.37%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, GMVM.DE показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.67% соответственно.

GMVM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-2.12%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.55%
10 лет*
10.46%

VUSA.AS

1 день
0.23%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.36%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с GMVM.DE:
GMVM.DE с MOATGMVM.DE с VUAA.DEGMVM.DE с IS3R.DEGMVM.DE с SPYGMVM.DE с VWRL.ASGMVM.DE с CNDX.ASGMVM.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий GMVM.DE и VUSA.AS

GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.

GMVM.DE
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

GMVM.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMVM.DE
Ранг доходности на риск GMVM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMVM.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMVM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMVM.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMVM.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMVM.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMVM.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMVM.DEVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.60

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

0.91

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.59

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

12.24

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMVM.DE vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMVM.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMVM.DE и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMVM.DEVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.60

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.87

-0.28

Корреляция

Корреляция между GMVM.DE и VUSA.AS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMVM.DE и VUSA.AS

GMVM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMVM.DE
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GMVM.DE и VUSA.AS

Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

GMVM.DEVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-33.64%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.46%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-23.24%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-33.64%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-5.02%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.11%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.09%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GMVM.DE и VUSA.AS

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 3.45% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMVM.DEVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.54%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.49%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.97%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.13%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

16.05%

+0.64%