Сравнение GMVM.DE с BRK-B
GMVM.DE (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Sustainable Moat Focus, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GMVM.DE returned 10.29%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMVM.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.72% соответственно.
GMVM.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 10.29%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -1.57% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 2.73% | 38.45% | 2.27% | 7.97% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between GMVM.DE and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between GMVM.DE and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
BRK-B
Сравнение GMVM.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVM.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.32 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.66 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVM.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.24 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и BRK-B
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMVM.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -45.91% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.04% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -20.62% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -22.31% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -28.74% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -17.01% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.73% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 5.31% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и BRK-B
Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) составляет 3.23%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.71% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 11.20% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 14.94% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.37% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.09% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и BRK-B
Ни GMVM.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMVM.DE and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMVM.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор