PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMVIX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMVIX с HDPMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GMVIX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund) and HDPMX (Hodges Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMVIX returned 9.64%/yr vs 13.98%/yr for HDPMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GMVIX charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for HDPMX.

Доходность

Сравнение доходности GMVIX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMVIX показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 25.16%. За последние 10 лет акции GMVIX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.98% соответственно.

GMVIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
9.59%
С начала года
16.89%
1 год
22.65%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.64%

HDPMX

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
17.91%
С начала года
25.16%
1 год
35.43%
3 года*
29.55%
5 лет*
16.71%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMVIX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMVIX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund		16.89%5.69%12.12%11.65%-15.56%30.70%7.97%26.56%-15.06%15.26%
HDPMX
Hodges Fund		25.16%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Correlation

The correlation between GMVIX and HDPMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between GMVIX and HDPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund

Hodges Fund

Часто сравнивают с GMVIX:
GMVIX с GCIIXGMVIX с GSIFXGMVIX с DSMFXGMVIX с GWSAXGMVIX с MASPXGMVIX с DDDIXGMVIX с STRGX
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с HDSVXHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с AVEMX

Доходность на риск

GMVIX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMVIX
Ранг доходности на риск GMVIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMVIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMVIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMVIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMVIX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMVIXHDPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.60

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.16

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.93

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

10.78

-1.61

GMVIX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMVIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPMX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMVIX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMVIX и HDPMX

Максимальная просадка GMVIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVIX и HDPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMVIXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-69.66%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-13.05%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-32.65%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-36.68%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-67.16%

+22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.84%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.70%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.54%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GMVIX и HDPMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) составляет 5.01%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что GMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMVIXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.68%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

18.75%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

24.00%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

29.83%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

30.38%

-9.07%

Сравнение комиссий GMVIX и HDPMX

GMVIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDPMX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMVIX и HDPMX

Дивидендная доходность GMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности HDPMX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMVIX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund		4.95%5.78%3.17%0.82%7.90%5.77%0.50%0.83%7.58%4.40%0.68%0.73%
HDPMX
Hodges Fund		7.59%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%

Часто задаваемые вопросы

GMVIX and HDPMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (6.68%) compared to GMVIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, GMVIX dropped -44.31% vs HDPMX's -69.66%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMVIX и HDPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор