PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMVIX с MASPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMVIX с MASPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMVIX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund) and MASPX (BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMVIX returned 10.02%/yr vs 12.24%/yr for MASPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GMVIX charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for MASPX.

Доходность

Сравнение доходности GMVIX и MASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) и BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMVIX показывает доходность 18.40%, что значительно ниже, чем у MASPX с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции GMVIX уступали акциям MASPX по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.24% соответственно.

GMVIX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.27%
С начала года
18.40%
6 месяцев
16.86%
1 год
31.34%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.02%

MASPX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.67%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.85%
1 год
38.12%
3 года*
20.14%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMVIX и MASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMVIX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund		18.40%5.69%12.12%11.65%-15.56%30.70%7.97%26.56%-15.06%15.26%
MASPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.		20.63%11.36%12.11%18.89%-15.73%13.56%19.79%28.86%-6.52%8.80%

Correlation

The correlation between GMVIX and MASPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between GMVIX and MASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund

BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.

Часто сравнивают с GMVIX:
GMVIX с STRGXGMVIX с FZAMXGMVIX с GSIFXGMVIX с BTMFXGMVIX с DNLDXGMVIX с GICIXGMVIX с FIIMX
Часто сравнивают с MASPX:
MASPX с MVALXMASPX с ASFYXMASPX с FZFLXMASPX с TARKXMASPX с BDMIXMASPX с DSMFXMASPX с ECAT

Доходность на риск

GMVIX vs. MASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMVIX
Ранг доходности на риск GMVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMVIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMVIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMVIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMVIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MASPX
Ранг доходности на риск MASPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMVIX c MASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) и BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMVIXMASPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.20

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.04

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.50

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

16.70

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMVIX vs. MASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMVIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASPX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMVIX и MASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMVIXMASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.20

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GMVIX и MASPX

Максимальная просадка GMVIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки MASPX в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVIX и MASPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMVIXMASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-63.74%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.38%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-25.41%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.87%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-34.82%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.61%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-9.86%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.25%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GMVIX и MASPX

Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GMVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMVIXMASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

12.63%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.15%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

21.16%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

20.94%

+0.37%

Сравнение комиссий GMVIX и MASPX

GMVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MASPX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMVIX и MASPX

Дивидендная доходность GMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MASPX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMVIX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund		4.89%5.78%3.17%0.82%7.90%5.77%0.50%0.83%7.58%4.40%0.68%0.73%
MASPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.		4.22%5.09%1.41%0.95%2.04%40.63%4.79%2.73%27.75%16.25%3.40%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GMVIX and MASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMVIX has higher volatility (5.54%) compared to MASPX (5.07%). In terms of maximum drawdown, GMVIX dropped -44.31% vs MASPX's -63.74%.

MASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMVIX и MASPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор