- ISIN
- US38147X4088
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 31 янв. 2014 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMVIX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции GMVIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) показал доход в 18.52% с начала года и 31.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMVIX составила 10.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 18.52%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GMVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.36% | 4.18% | -5.29% | 9.82% | 3.27% | 1.50% | 18.52% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -5.22% | -4.71% | -3.38% | 5.11% | 4.61% | 0.67% | 2.61% | 0.47% | 0.77% | 2.28% | -0.23% | 5.69% |
| 2024 | -2.04% | 5.18% | 4.54% | -5.63% | 3.96% | -2.25% | 8.04% | 0.06% | 0.35% | -1.41% | 8.77% | -6.70% | 12.12% |
| 2023 | 8.47% | -2.49% | -3.52% | -1.14% | -3.62% | 8.86% | 4.34% | -4.03% | -5.58% | -5.32% | 8.01% | 9.10% | 11.65% |
| 2022 | -5.09% | 1.63% | 0.77% | -7.00% | 0.82% | -10.73% | 9.35% | -3.54% | -9.67% | 10.33% | 4.28% | -5.32% | -15.56% |
| 2021 | 0.00% | 9.46% | 4.64% | 5.61% | 0.88% | -1.68% | -0.59% | 3.02% | -2.13% | 5.52% | -2.06% | 5.17% | 30.70% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -2.93%, beta of 1.03, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 108.22% of S&P 500 Index downside but only 93.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.93% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.93%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 93.33%
- Участие в снижении
- 108.22%
Комиссия
Комиссия GMVIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMVIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 13.52 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.52 | $0.12 | $1.08 | $1.01 | $0.07 | $0.11 | $0.80 | $0.58 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.88% | 5.78% | 3.17% | 0.82% | 7.90% | 5.77% | 0.50% | 0.83% | 7.58% | 4.40% | 0.68% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.31%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.49%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.96%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.59%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.06%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| GMVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -56.78% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -18.90% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.43% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -33.92% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -10.72% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.97% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMVIX
Добавьте Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMVIX