Сравнение GMUN с MLPI
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. GMUN is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 0.21% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between GMUN and MLPI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. MLPI — Ранг доходности на риск
GMUN
MLPI
Сравнение GMUN c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 3.69 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и MLPI
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -5.38% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.92% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.28% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 13.05% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 13.05% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 13.05% | -10.09% |
Сравнение комиссий GMUN и MLPI
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и MLPI
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and MLPI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 3.12% for GMUN.
GMUN is categorized as Municipal Bonds, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор