Сравнение GMUN с IBMO
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - GMUN tracks the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index while IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.26% | 3.11% | 1.97% | 3.20% |
Correlation
The correlation between GMUN and IBMO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between GMUN and IBMO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. IBMO — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение GMUN c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и IBMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.48% | — |
Сравнение комиссий GMUN и IBMO
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и IBMO
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and IBMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBMO.
GMUN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.40% for IBMO.
GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор