Сравнение GMUN с IBMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).
GMUN и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и IBMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUN и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -1.47% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUN и IBMM
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMUN vs. IBMM — Ранг доходности на риск
GMUN
IBMM
Сравнение GMUN c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и IBMM
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.08% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и IBMM
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и IBMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUN | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | 0.00% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | 0.00% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и IBMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUN | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 0.00% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.00% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.00% | +2.95% |