Сравнение GMUN с IBMM
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - GMUN tracks the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -1.58% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. IBMM — Ранг доходности на риск
GMUN
IBMM
Сравнение GMUN c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и IBMM
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | 0.00% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 0.00% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.00% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.00% | +2.96% |
Сравнение комиссий GMUN и IBMM
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и IBMM
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for IBMM.
GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор