Сравнение GMUN с GUMI
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds from Goldman Sachs. GMUN is passively managed, while GUMI is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.99% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.55% | 3.39% | 1.57% |
Correlation
The correlation between GMUN and GUMI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between GMUN and GUMI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. GUMI — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUMI
Сравнение GMUN c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и GUMI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.97% | — |
Сравнение комиссий GMUN и GUMI
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и GUMI
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.73% | 2.95% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and GUMI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for GUMI.
GMUN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.73% for GUMI.
Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор