PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с GUMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

GMUN и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUN и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и GUMI

2026 (YTD)20252024
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.09%5.92%0.90%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.74%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.74%.

GMUN

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.32%
3 года*
2.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с PUSHGMUN с FUMBGMUN с GPIQGMUN с MEAR
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий GMUN и GUMI

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.87

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

4.46

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

6.88

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

29.39

-23.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.87

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

3.35

-2.27

Корреляция

Корреляция между GMUN и GUMI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и GUMI

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и GUMI

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-0.48%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.48%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.05%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и GUMI

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.19%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

0.73%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.15%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

1.01%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.01%

+1.94%