Сравнение GMUN с BESF
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. GMUN is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, GMUN returned 4.76% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.13% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between GMUN and BESF is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. BESF — Ранг доходности на риск
GMUN
BESF
Сравнение GMUN c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.92 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и BESF
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -9.89% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.89% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -5.04% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.46% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 24.29% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 24.29% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 24.29% | -21.33% |
Сравнение комиссий GMUN и BESF
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и BESF
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and BESF have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 4.76% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.12% for GMUN.
GMUN is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bastion. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор