PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMUN с BESF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMUN и BESF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Bastion Energy ETF (BESF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.


GMUN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.76%
3 года*
3.06%
5 лет*
10 лет*

BESF

1 день
0.89%
1 месяц
-2.39%
С начала года
20.81%
6 месяцев
20.48%
1 год
70.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUN и BESF


2026 (YTD)2025
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
-0.34%5.13%
BESF
Bastion Energy ETF
20.81%41.15%

Correlation

The correlation between GMUN and BESF is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Bastion Energy ETF

Доходность на риск

GMUN vs. BESF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 3535
Ранг коэф-та Мартина

BESF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c BESF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMUNBESFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

GMUN vs. BESF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMUNBESFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.92

-1.93

Просадки

Сравнение просадок GMUN и BESF

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и BESF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMUNBESFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-9.89%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-9.89%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.04%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.46%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и BESF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMUNBESFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

24.29%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

24.29%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

24.29%

-21.33%

Сравнение комиссий GMUN и BESF

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и BESF

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BESF в 5.63%


ПозицияTTM202520242023
BESF
Bastion Energy ETF
5.63%6.39%0.00%0.00%
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
3.12%2.94%3.22%2.20%

Часто задаваемые вопросы


GMUN and BESF have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 4.76% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.

BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.12% for GMUN.

GMUN is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bastion. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.80% for BESF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUN и BESF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор