PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

GMUN и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUN и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и AMUN

2026 (YTD)2025
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%0.62%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с PUSHGMUN с FUMBGMUN с GPIQGMUN с MEAR
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AGEMAMUN с AVMUAMUN с FMUNAMUN с SCMBAMUN с PUSHAMUN с SHM

Сравнение комиссий GMUN и AMUN

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.43

-0.37

Корреляция

Корреляция между GMUN и AMUN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и AMUN

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и AMUN

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-0.61%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.02%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.11%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

1.11%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

1.11%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.11%

+1.84%