Сравнение GMUN с AMUN
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while AMUN is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 1.13%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 0.62% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between GMUN and AMUN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. AMUN — Ранг доходности на риск
GMUN
AMUN
Сравнение GMUN c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.07 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и AMUN
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -0.61% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.09% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.00% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.00% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.00% | +1.96% |
Сравнение комиссий GMUN и AMUN
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и AMUN
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and AMUN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор