Сравнение GMUEX с SHXPX
GMUEX (GMO U.S. Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GMUEX charges 0.47%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUEX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.44%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUEX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 0.72% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between GMUEX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GMUEX
SHXPX
Сравнение GMUEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 8.85 | -8.55 |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и SHXPX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -0.13% | -60.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.13% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -0.03% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 2.95% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 2.95% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 2.95% | +16.54% |
Сравнение комиссий GMUEX и SHXPX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и SHXPX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 10.07% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUEX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMUEX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор