Сравнение GMUEX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.24% соответственно.
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и NEIMX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
GMUEX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
GMUEX
NEIMX
Сравнение GMUEX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.32 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.49 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 12.55 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.03 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и NEIMX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и NEIMX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -92.94% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.78% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -92.94% | +63.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -92.94% | +59.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -90.08% | +83.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -9.92% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.14% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и NEIMX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.05% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 8.52% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 15.65% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 576.30% | -556.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 407.62% | -388.17% |