PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMUEX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.24% соответственно.


GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Equity Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий GMUEX и NEIMX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

GMUEX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMUEXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.32

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.49

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

12.55

-2.81

GMUEX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMUEXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.03

+0.25

Корреляция

Корреляция между GMUEX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и NEIMX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и NEIMX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


GMUEXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-92.94%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.78%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-92.94%

+63.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-92.94%

+59.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-90.08%

+83.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-9.92%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.14%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и NEIMX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMUEXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.05%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.52%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

15.65%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

576.30%

-556.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

407.62%

-388.17%