Сравнение GMUEX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 32.43% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и AVERX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
GMUEX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
GMUEX
AVERX
Сравнение GMUEX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.17 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и AVERX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и AVERX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и AVERX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -11.33% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.66% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -5.39% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 19.13% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.13% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 19.13% | +0.32% |