PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с OVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

GMUB и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и OVM

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.60%4.14%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.61%
1 год
7.75%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с GPIXGMUB с GSLCGMUB с SCMBGMUB с VTESGMUB с AMUNGMUB с CA
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий GMUB и OVM

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.92

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.04

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

8.11

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.38

+0.92

Корреляция

Корреляция между GMUB и OVM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и OVM

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности OVM в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.73%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и OVM

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-15.58%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.87%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.47%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-4.11%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и OVM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.99%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

3.37%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.67%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

5.37%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

6.60%

-3.21%