PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с IBMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).

GMUB и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и IBMM

2026 (YTD)
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		-0.70%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с GPIXGMUB с GSLCGMUB с OVMGMUB с SCMBGMUB с VTES
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с IBMOIBMM с VTEBIBMM с SUB

Сравнение комиссий GMUB и IBMM

И GMUB, и IBMM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

GMUB vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBIBMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и IBMM

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и IBMM

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и IBMM.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

0.00%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

0.00%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и IBMM

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

0.00%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

0.00%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

0.00%

+3.39%