PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMUB с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMUB и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GMUB

1 день
0.10%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUB и IBMM


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Municipal Income ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

GMUB vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMUBIBMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

GMUB vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMUBIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

Просадки

Сравнение просадок GMUB и IBMM

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и IBMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMUBIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

0.00%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

0.00%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и IBMM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMUBIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

0.00%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

0.00%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

0.00%

+3.30%

Сравнение комиссий GMUB и IBMM

И GMUB, и IBMM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и IBMM

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF
3.25%3.14%1.46%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMUB and IBMM have the same expense ratio: 0.18% per year.

GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for IBMM.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUB и IBMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор