PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

GMUB и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и GUMI

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с CAGMUB с CALIGMUB с FMUNGMUB с GBILGMUB с GPIQ
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий GMUB и GUMI

GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.82

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

4.39

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

6.88

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

29.42

-21.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.82

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

3.32

-2.02

Корреляция

Корреляция между GMUB и GUMI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GUMI

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GUMI

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-0.48%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.48%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.04%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.05%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.11%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GUMI

Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.18%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.75%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

1.15%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

1.01%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

1.01%

+2.38%