Сравнение GMSMX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции RIVSX немного отстают с 9.92%.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и RIVSX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
GMSMX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
GMSMX
RIVSX
Сравнение GMSMX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.87 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.50 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и RIVSX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и RIVSX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -60.61% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.41% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -25.75% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -41.45% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.56% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -10.57% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.27% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и RIVSX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.25% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.82% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.52% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.37% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.88% | -0.18% |