PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSMX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMSMX с HASCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMSMX (GuideMark Small/Mid Cap Core Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMSMX returned 11.46%/yr vs 11.58%/yr for HASCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GMSMX charges 1.17%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.

Доходность

Сравнение доходности GMSMX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMSMX показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 25.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции HASCX немного впереди с 11.58%.

GMSMX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.82%
1 год
28.75%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.46%

HASCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.36%
1 год
42.38%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMSMX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		14.92%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		25.78%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Correlation

The correlation between GMSMX and HASCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.94

The correlation between GMSMX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GPTUXGMSMX с GMLVXGMSMX с GMLGXGMSMX с GPSTXGMSMX с GMWEXGMSMX с GMCOXGMSMX с GPTCX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с IVOGHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Доходность на риск

GMSMX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSMX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSMXHASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.18

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.10

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.25

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

14.60

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSMX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSMX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSMX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSMXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GMSMX и HASCX

Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и HASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMSMXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.55%

-58.90%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.89%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-28.34%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-28.34%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.31%

-42.15%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.67%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-8.14%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.88%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSMX и HASCX

Текущая волатильность для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) составляет 4.84%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMSMXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.09%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

14.55%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.37%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.73%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

22.90%

-1.16%

Сравнение комиссий GMSMX и HASCX

GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSMX и HASCX

Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности HASCX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.02%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		2.71%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GMSMX and HASCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HASCX has higher volatility (6.09%) compared to GMSMX (4.84%). In terms of maximum drawdown, GMSMX dropped -70.55% vs HASCX's -58.90%.

HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMSMX и HASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор