Сравнение GMSMX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции HASCX немного впереди с 10.57%.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и HASCX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
GMSMX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
GMSMX
HASCX
Сравнение GMSMX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.33 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.85 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.95 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.48 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и HASCX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и HASCX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -58.90% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -14.64% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -28.34% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -42.15% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -7.10% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -8.18% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.81% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и HASCX
Текущая волатильность для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) составляет 6.88%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.91% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.39% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.62% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.68% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.82% | -1.12% |