PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSMX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMSMX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMSMX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMSMX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		0.00%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции FSSNX немного отстают с 9.90%.

GMSMX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.10%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.22%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GPSTXGMSMX с GMWEXGMSMX с GMLGXGMSMX с SSCDXGMSMX с PRSVXGMSMX с CSMDXGMSMX с GMCOX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий GMSMX и FSSNX

GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GMSMX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSMX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSMXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.12

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.80

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSMX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSMX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSMX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSMXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между GMSMX и FSSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSMX и FSSNX

Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.91%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок GMSMX и FSSNX

Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMSMXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.55%

-41.72%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.89%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-31.87%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.31%

-41.72%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.94%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-8.37%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.71%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSMX и FSSNX

Текущая волатильность для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMSMXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.52%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

14.52%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

23.30%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.61%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

23.41%

-1.71%