PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSAX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMSAX с GGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) and GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) are both mutual funds - GMSAX is a Systematic Trend fund managed by Goldman Sachs, while GGSIX is a Global Allocation fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GMSAX returned 3.09%/yr vs 11.29%/yr for GGSIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GMSAX charges 1.54%/yr vs 0.19%/yr for GGSIX.

Доходность

Сравнение доходности GMSAX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMSAX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у GGSIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции GMSAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 3.09% против 11.29% соответственно.

GMSAX

1 день
0.21%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
17.97%
3 года*
0.52%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

GGSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.35%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.66%
3 года*
19.50%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMSAX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		8.06%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		9.79%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Correlation

The correlation between GMSAX and GGSIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.20

Over the past year, GMSAX and GGSIX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с CSAIXGMSAX с LFMAXGMSAX с GFIRXGMSAX с EVOIXGMSAX с LCSIXGMSAX с ABYAX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с CVLOXGGSIX с PRWAXGGSIX с IGAGGSIX с RPGAXGGSIX с JNSGXGGSIX с HGLB

Доходность на риск

GMSAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSAXGGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.32

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.22

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.91

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

12.94

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSAX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSAX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSAXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GMSAX и GGSIX

Максимальная просадка GMSAX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSAX и GGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMSAXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-52.85%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-8.71%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-14.78%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-26.74%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

-30.36%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.63%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.20%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.95%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSAX и GGSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) составляет 2.05%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что GMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMSAXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.26%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.70%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

10.94%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

13.43%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

14.33%

-5.26%

Сравнение комиссий GMSAX и GGSIX

GMSAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSAX и GGSIX

GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.81%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Часто задаваемые вопросы

GMSAX and GGSIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGSIX has higher volatility (3.26%) compared to GMSAX (2.05%). In terms of maximum drawdown, GMSAX dropped -23.58% vs GGSIX's -52.85%.

GMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMSAX и GGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор