- ISIN
- US38145C4226
- CUSIP
- 38145C422
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 29 февр. 2012 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции GMSAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) показал доход в 7.84% с начала года и 17.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMSAX составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 3.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMSAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 мар. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.24% | 2.30% | -4.28% | 3.58% | 2.38% | 1.58% | 7.84% | ||||||
| 2025 | -2.02% | -1.37% | -3.25% | -0.48% | -1.81% | 0.49% | 0.61% | 2.19% | 2.62% | 2.55% | 0.45% | 0.45% | 0.22% |
| 2024 | -0.43% | 1.17% | 2.53% | 2.78% | 0.40% | -1.20% | -3.13% | -5.10% | 3.62% | -8.26% | 2.54% | 0.34% | -5.31% |
| 2023 | -0.00% | 0.61% | -8.00% | 3.08% | 0.64% | 3.50% | -1.13% | -0.10% | 1.14% | 0.41% | -3.78% | -0.11% | -4.18% |
| 2022 | 1.93% | 2.09% | 9.65% | 4.44% | -2.21% | 2.70% | -3.05% | 1.57% | 5.68% | -0.65% | -4.34% | 1.45% | 20.08% |
| 2021 | -0.10% | 1.88% | 0.97% | 1.06% | 1.90% | -2.24% | -0.19% | 0.77% | -0.85% | 3.93% | -4.88% | 2.65% | 4.68% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund captured 5.42% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.42%
- Участие в снижении
- -4.52%
Комиссия
Комиссия GMSAX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMSAX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.93 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 13.52 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.72 | $0.13 | $0.66 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.24% | 7.31% | 1.24% | 6.90% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 6.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -23.58%май 2025 г. | 2y 11mo | — | 3y 11moиюнь 2022 г. - сейчас |
Коррекция 2014 года2014 | -14.45%окт. 2014 г. | 1y 5mo | 5mo 3d | 1y 10moмай 2013 г. - март 2015 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.50%июнь 2020 г. | 9mo 8d | 8mo 13d | 1y 5moсент. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.77%февр. 2019 г. | 3y 17d | 5mo 1d | 3y 5moфевр. 2016 г. - июль 2019 г. |
Откат 2015 года2015 | -6.35%май 2015 г. | 22d | 4mo 20d | 5mo 12dапр. 2015 г. - сент. 2015 г. |
Показатели просадок
| GMSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -56.78% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -9.10% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -18.90% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -25.43% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.58% | -33.92% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -0.74% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.72% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMSAX
Добавьте Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMSAX