PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38145C4226

CUSIP

38145C422

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

29 февр. 2012 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

www.gsam.com

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GMSAX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) показал доход в -8.64% с начала года и -18.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMSAX составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GMSAX

С начала года

-8.64%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-8.33%

1 год

-18.60%

3 года

-5.12%

5 лет

2.04%

10 лет

1.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.02%-1.37%-3.25%-0.48%-1.81%-8.64%
2024-0.43%1.17%2.74%2.57%0.40%-1.20%-3.13%-5.10%3.62%-8.26%2.54%0.34%-5.31%
2023-0.00%0.61%-8.00%3.08%0.64%3.50%-1.13%-0.10%1.14%0.41%-3.78%-0.11%-4.18%
20221.93%2.09%9.65%4.44%-2.21%2.70%-3.05%1.57%5.68%-0.65%-4.34%1.45%20.08%
2021-0.10%1.88%0.97%1.06%1.90%-2.24%-0.19%0.76%-0.85%3.93%-4.89%2.65%4.68%
2020-1.67%0.74%4.20%-0.81%-1.93%-1.97%1.06%1.99%-1.85%0.52%2.08%4.35%6.63%
2019-3.49%-1.13%5.11%1.59%0.39%2.43%2.76%4.90%-6.88%-2.18%0.39%-0.96%2.29%
20184.18%-3.45%-0.19%-2.03%-2.76%1.22%-1.20%2.64%-1.38%1.50%-0.69%0.06%-2.37%
2017-0.10%0.49%0.10%-0.00%1.18%-2.14%2.48%0.48%-2.41%2.07%-0.19%0.40%2.29%
20164.41%0.56%-4.20%-1.66%-1.98%3.84%2.24%-2.00%0.58%-2.61%0.10%0.20%-0.88%
20155.27%1.08%3.21%-3.01%1.07%-0.77%3.29%0.00%2.25%-4.03%2.67%-1.36%9.66%
2014-3.09%0.21%-1.44%0.00%-0.10%0.62%0.10%2.69%-2.11%-4.22%2.90%1.92%-2.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMSAX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMSAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.66
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$1.99$0.72$0.13$0.66$0.02$0.05$0.00$0.40$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.91%0.16%0.50%0.00%3.88%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 20.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.58%15 июн. 2022 г.73114 мая 2025 г.———
-14.44%20 мая 2013 г.35817 окт. 2014 г.10419 мар. 2015 г.462
-12.5%4 сент. 2019 г.1915 июн. 2020 г.15922 янв. 2021 г.350
-11.77%12 февр. 2016 г.76628 февр. 2019 г.10429 июл. 2019 г.870
-6.35%14 апр. 2015 г.176 мая 2015 г.9723 сент. 2015 г.114
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...