PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSAX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMSAX с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

GMSAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GMSAX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMSAX и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.11%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, GMSAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции GMSAX уступали акциям ABYIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.83% соответственно.

GMSAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.77%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.58%
3 года*
-0.55%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.07%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с GFIRXGMSAX с LFMAX
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFX

Сравнение комиссий GMSAX и ABYIX

GMSAX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

GMSAX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSAX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSAXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.54

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.72

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

3.52

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSAX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABYIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSAX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSAXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Корреляция

Корреляция между GMSAX и ABYIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSAX и ABYIX

GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GMSAX и ABYIX

Максимальная просадка GMSAX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSAX и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMSAXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-17.13%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-4.36%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-14.66%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

-14.74%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-3.10%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.74%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.27%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSAX и ABYIX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMSAXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.94%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

6.43%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

7.64%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

8.01%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

8.00%

+1.05%