PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) Коэффициент Шарпа: 0.89

Коэффициент Шарпа GMSAX равен 0.89, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.89 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GMSAX

Ранг коэффициента Шарпа GMSAX: 33.534
Ниже среднего

GMSAX опережает 33.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция GMSAX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GMSAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.52
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.52 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.56+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A с другими взаимными фондами в категории Systematic Trend за несколько временных периодов, показывая, как доходность GMSAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
AQMIXAQR Managed Futures Strategy Fund2.16
AQMNXAQR Managed Futures Strategy Fund Class N2.15
QNZNXAQR Trend Total Return Fund2.04
LFMAXLoCorr Macro Strategies Fund2.00
QMHIXAQR Managed Futures Strategy HV Fund1.91
QMHNXAQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N1.88
LOTIXLoCorr Market Trend Fund1.83
AHLIXAmerican Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R51.54
AHLPXAmerican Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund1.49
RYMTXGuggenheim Managed Futures Strategy Fund1.46
GMSAXGoldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A0.89

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GMSAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GMSAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore GMSAX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

GMSAX Sortino Ratio