PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSAX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMSAX с CSAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) and CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, GMSAX returned 3.07%/yr vs 0.60%/yr for CSAIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMSAX charges 1.54%/yr vs 1.30%/yr for CSAIX.

Доходность

Сравнение доходности GMSAX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMSAX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции GMSAX превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 3.07% против 0.60% соответственно.

GMSAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.87%
3 года*
0.45%
5 лет*
3.08%
10 лет*
3.07%

CSAIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.36%
3 года*
-3.32%
5 лет*
0.36%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMSAX и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		7.84%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		6.10%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Correlation

The correlation between GMSAX and CSAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.66

The correlation between GMSAX and CSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с LFMAXGMSAX с GFIRXGMSAX с EVOIXGMSAX с LCSIXGMSAX с ABYAXGMSAX с RWSIX
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с SPYCSAIX с RWSIXCSAIX с CHIAX

Доходность на риск

GMSAX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSAX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSAXCSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.13

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.48

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.68

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

4.66

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSAX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSAX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSAX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSAXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.13

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GMSAX и CSAIX

Максимальная просадка GMSAX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSAX и CSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMSAXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-28.79%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-7.73%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-22.50%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-28.79%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

-28.79%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-17.74%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.54%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.78%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSAX и CSAIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) составляет 2.05%, в то время как у Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMSAXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.50%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

10.57%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

11.45%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

10.47%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

10.08%

-1.01%

Сравнение комиссий GMSAX и CSAIX

GMSAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSAX и CSAIX

GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.82%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Часто задаваемые вопросы

GMSAX and CSAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAIX has higher volatility (3.50%) compared to GMSAX (2.05%). In terms of maximum drawdown, GMSAX dropped -23.58% vs CSAIX's -28.79%.

GMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMSAX и CSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор