Сравнение GMSAX с FFUT
GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GMSAX charges 1.54%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности GMSAX и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMSAX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.38%.
GMSAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
FFUT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMSAX и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMSAX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A | 8.06% | 9.84% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.38% | 8.26% |
Correlation
The correlation between GMSAX and FFUT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMSAX vs. FFUT — Ранг доходности на риск
GMSAX
FFUT
Сравнение GMSAX c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSAX | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSAX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.96 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок GMSAX и FFUT
Максимальная просадка GMSAX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSAX и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMSAX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -2.84% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -1.21% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -0.88% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSAX и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMSAX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 11.15% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 11.15% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 11.15% | -2.08% |
Сравнение комиссий GMSAX и FFUT
GMSAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSAX и FFUT
GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.86% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMSAX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.24% | 7.31% | 1.24% | 6.90% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
GMSAX and FFUT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMSAX и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор