PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSAX с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMSAX с FFUT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Over the past year, GMSAX returned 15.31% vs 17.02% for FFUT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GMSAX charges 1.54%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности GMSAX и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMSAX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.75%.

GMSAX

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
15.31%
3 года*
-1.18%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.67%

FFUT

1 день
0.06%
1 месяц
-2.68%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.43%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMSAX и FFUT

2026 (YTD)2025
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		4.59%9.17%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.75%8.58%

Correlation

The correlation between GMSAX and FFUT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с EVOIXGMSAX с LFMAXGMSAX с CSAIXGMSAX с QMHNXGMSAX с GFIRXGMSAX с LCSIX
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с IMFFFUT с SPY

Доходность на риск

GMSAX vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSAX c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMSAXFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.52

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.18

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.20

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

12.42

-2.29

GMSAX vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFUT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSAX и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMSAX и FFUT

Максимальная просадка GMSAX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSAX и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMSAXFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-5.34%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-5.34%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-5.28%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-0.99%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.37%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSAX и FFUT

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMSAXFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.95%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

9.01%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

11.27%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

11.03%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

11.03%

-1.94%

Сравнение комиссий GMSAX и FFUT

GMSAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSAX и FFUT

GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Часто задаваемые вопросы

GMSAX and FFUT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMSAX has higher volatility (3.11%) compared to FFUT (2.95%). In terms of maximum drawdown, GMSAX dropped -23.58% vs FFUT's -5.34%.

GMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMSAX и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор