PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSAX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMSAX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

GMSAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GMSAX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMSAX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.11%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, GMSAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции GMSAX уступали акциям GFIRX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.33% соответственно.

GMSAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.77%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.58%
3 года*
-0.55%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.07%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с LFMAX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с EVOIXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX

Сравнение комиссий GMSAX и GFIRX

GMSAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GMSAX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSAX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSAXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.24

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

4.01

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSAX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFIRX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSAX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSAXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.03

Корреляция

Корреляция между GMSAX и GFIRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSAX и GFIRX

Ни GMSAX, ни GFIRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок GMSAX и GFIRX

Максимальная просадка GMSAX за все время составила -23.58%, примерно равная максимальной просадке GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSAX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMSAXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-23.09%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.15%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-23.09%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

-23.09%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-12.28%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-7.00%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSAX и GFIRX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) имеют волатильность 3.27% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMSAXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

6.23%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

8.80%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

10.37%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

9.04%

+0.01%