PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSAX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMSAX с GFIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) and GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds from Goldman Sachs. Over the past 10 years, GMSAX returned 3.09%/yr vs 3.34%/yr for GFIRX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GMSAX charges 1.54%/yr vs 1.33%/yr for GFIRX.

Доходность

Сравнение доходности GMSAX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMSAX показывает доходность 8.06%, а GFIRX немного выше – 8.13%. За последние 10 лет акции GMSAX уступали акциям GFIRX по среднегодовой доходности: 3.09% против 3.34% соответственно.

GMSAX

1 день
0.21%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
17.97%
3 года*
0.52%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

GFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.25%
3 года*
0.78%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMSAX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		8.06%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		8.13%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Correlation

The correlation between GMSAX and GFIRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.99

The correlation between GMSAX and GFIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с CSAIXGMSAX с LFMAXGMSAX с EVOIXGMSAX с ABYAXGMSAX с LCSIXGMSAX с RWSIX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX

Доходность на риск

GMSAX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSAX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSAXGFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.40

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.37

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.82

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

12.38

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSAX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFIRX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSAX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSAXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GMSAX и GFIRX

Максимальная просадка GMSAX за все время составила -23.58%, примерно равная максимальной просадке GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSAX и GFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMSAXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-23.09%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-4.86%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-22.39%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-23.09%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

-23.09%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.36%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-7.02%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.49%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSAX и GFIRX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) имеют волатильность 2.05% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMSAXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.10%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.99%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

7.74%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

10.39%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

9.05%

+0.02%

Сравнение комиссий GMSAX и GFIRX

GMSAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSAX и GFIRX

Ни GMSAX, ни GFIRX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GMSAX and GFIRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GFIRX has higher volatility (2.10%) compared to GMSAX (2.05%). In terms of maximum drawdown, GMSAX dropped -23.58% vs GFIRX's -23.09%.

GFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMSAX и GFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор