PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOQX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOQX и VEGBX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		3.03%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

GMOQX

1 день
0.70%
1 месяц
-1.11%
С начала года
3.03%
6 месяцев
9.03%
1 год
21.38%
3 года*
17.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLEXGMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с GBFFX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий GMOQX и VEGBX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GMOQX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOQXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

1.98

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.65

2.84

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.40

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.44

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.95

10.52

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOQX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOQXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.98

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.03

-0.39

Корреляция

Корреляция между GMOQX и VEGBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и VEGBX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.18%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и VEGBX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOQXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-24.27%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.89%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.19%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-3.90%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и VEGBX

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOQXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.08%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

2.86%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

4.98%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

6.27%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

6.37%

+4.63%